Estrategias basadas en la correlación de la negociación de la divisa Comprender los principios de la correlación impulsará sus perspectivas de alcanzar éxito constante de la divisa, escribe Adam Grunwerg de Investoo. Por ejemplo, es posible combinar cualquiera de los conceptos de correlación en una estrategia de comercio de divisas para que pueda capturar una corriente consistente de beneficios Definiendo la correlación Así pues, Qué es este tema todo sobre la correlación mide la relación mutua entre dos activos durante un período de tiempo especificado. Este parámetro oscila entre 1 (correlación positiva perfecta) y -1 (correlación negativa perfecta). La correlación positiva implica que los movimientos direccionales de dos valores son idénticos. Además, los números positivos más grandes indican que estos movimientos están cada vez más cerca. En comparación, la correlación negativa significa que dos activos se mueven en direcciones completamente opuestas con números negativos crecientes que implican divergencias más poderosas. Cómo la correlación se aplica a Forex Siempre que el comercio de divisas, debe comprender que usted es, en realidad, comprar y vender una combinación de dos pares de divisas. Estos pares constan de dos monedas y su precio se determina dividiendo el valor de uno por el del otro. Una vez más, debe darse cuenta de que en realidad está generando dos operaciones cada vez que respalda un par de divisas. Por ejemplo, si usted negocia el EUR / USD largo, usted está comprando el euro y la venta del USD. En consecuencia, estaría creando un error si considera que este comercio se basa sólo en un par de divisas. En su lugar, debe entender que ha iniciado una asociación de negocios con dos monedas. Esto es crucial para apreciar para que pueda reconocer la correlación y la interconexión de cada una de estas dos monedas en relación con los demás. Por ejemplo, muchos inversionistas prefieren diversificar sus inversiones como una forma de disminuir su exposición al riesgo. Sin embargo, antes de alcanzar este objetivo, verá que es un ejercicio beneficioso examinar las monedas implicadas para cualquier correlación, p. Ambos escalan simultáneamente o se mueven normalmente en diversas direcciones. Además, debe comprender rápidamente que las correlaciones monetarias se ajustan con el tiempo y que, aunque dos monedas hayan avanzado en una dirección anoche, es posible que no lo hagan hoy. En consecuencia, tendrá que comprobar las tendencias en la correlación de forma continua. Los beneficios de estudiar la correlación La correlación puede incluso ayudarle a determinar si una tendencia de un par de divisas es poderosa y si continuará avanzando en su dirección actual. Por ejemplo, el EUR / USD y el USD / JPY a menudo se mueven completamente en direcciones opuestas. Si el EUR / USD está subiendo, entonces el USD / JPY está cayendo. Como tal, considere que ha decidido abrir un comercio largo de EUR / USD porque acaba de romperse por encima de un nivel de resistencia crucial. Antes de hacerlo, debe examinar la correlación del USD / JPY para determinar si está justo por encima de un nivel de soporte importante. Si es así, entonces sería aconsejable bloquear la apertura de su posición EUR / USD hasta que obtenga pruebas de que el USD / JPY también puede caer efectivamente por debajo de su nivel de soporte. Forex y los mercados bursátiles También existe una fuerte correlación entre los mercados de valores y los pares de divisas. Por ejemplo, si el promedio industrial Dow Jones aumenta, entonces las monedas de más alto rendimiento, como el euro, el GBP y el CHF, por lo general suben al mismo tiempo frente a los países de bajo rendimiento, es decir, USD y JPY. Lo contrario es válido si el Dow Jones cae. Al evaluar los pares de divisas principales en el mercado de divisas, debe identificar rápidamente que muchos de sus movimientos direccionales son muy comparables. Por ejemplo, el EUR / USD y el EUR / JPY tienen una tendencia a moverse en una dirección idéntica y, como resultado, demuestran un alto grado de correlación. ¿Por qué esto? En ambos casos, está comprando el EUR y vendiendo el USD y el JPY en operaciones largas. Al examinar los patrones de negociación del USD y el JPY, notará que ambos se mueven en la misma dirección frente al EUR. En la comparación de dos pares de divisas, idealmente debe tener un total de cuatro monedas que influyen en la relación. Con el fin de que una moneda en particular no es exagerada, es vital que las cuatro monedas, independientemente de si están siendo comprados o vendidos, debe aparecer sólo una vez en esta relación. Correlación y tiempo Como ya se mencionó, como la correlación entre las monedas se altera con el tiempo, por lo tanto, es de vital importancia para realizar un seguimiento regular de los cambios en este parámetro. Los comerciantes de la divisa se aconseja generalmente supervisar los patrones de la correlación de tres meses y de un año de esas monedas de interés sobre una base regular de modo que puedan ganar un sentido mejor de sus patrones históricos. La comprensión de la correlación puede permitirle gestionar y diversificar más eficazmente su cartera de inversiones. En conclusión, la correlación estudia las monedas identificando cuán comparables son sus movimientos direccionales. Una mayor correlación negativa genera una potente señal de que dos pares de divisas se están moviendo en la dirección opuesta. En consecuencia, sus perspectivas de beneficio pueden verse gravemente afectadas si no aprecia plenamente este hecho. Por el contrario, un valor de correlación positivo significa que dos pares de divisas están avanzando exactamente en la misma dirección que le proporciona perspectivas pendientes de obtener beneficios de ambos. Como tal, la comprensión de los principios de la correlación sin duda impulsar sus perspectivas de lograr un éxito consistente forex. Post a Comment Videos Relacionados sobre MONEDAS Próximas Conferencias ContáctenosCómo negociar una estrategia de correlación Por: Aunque las correlaciones le dirán que un movimiento está a punto de ocurrir, la correlación por sí sola no le indica qué par se está moviendo o la dirección en la que se moverá. Otras palabras, usted sabe que usted necesita poner en un comercio, pero usted no sabe qué par al comercio o si usted necesita comprar o vender corto. Esta limitación masiva en el comercio de correlación ha ahogado a los comerciantes durante años, por lo que tan pocos comerciantes utilizan correlaciones a pesar de los beneficios obvios. Del puñado de comerciantes que hacen el comercio con las correlaciones, la mayoría sólo lo utilizan como un filtro para aumentar la precisión de un sistema ya rentable. Decidí llevarlo más lejos y lo convertí en mi principal estrategia comercial. Como comerciante a tiempo completo, investigador y desarrollador de sistemas, sé que identificar la volatilidad predecible es la mitad de la batalla. Determinar puntos de entrada y salida es simplemente una cuestión de pruebas y un montón de pruebas y errores. Tomó la mayor parte de los 12 meses, pero finalmente, investigado, desarrollado y probado 82 estrategias diferentes para capitalizar los oficios de correlación. Cuando el polvo se asentó, quedamos con sólo ocho que hicieron el corte. Heres uno que lo hizo. La estrategia se llama Follow the Leader, y aunque es una de las más simples de las ocho estrategias que aprendí, no es menos importante. El comercio de correlación Follow the Leader, al igual que todos los oficios de correlación, espera hasta que dos pares correlacionados salgan del whack y luego capitaliza rápidamente la oportunidad de escalar algunos pips rápidos fuera del mercado. Heres cómo trabaja: Para este sistema, me gusta negociar el EUR / USD junto con el GBP / USD. Estos pares están positivamente correlacionados, por lo que se esperan, se mueven más o menos paralelos entre sí (como se ve en el gráfico siguiente). Pero cuando estaban negociando con la correlación, no sólo estaban mirando la dirección, también estaban mirando el rango. Rango es, por supuesto, la diferencia entre el alto y el bajo los precios durante un período de tiempo especificado. Sabemos, por ejemplo, que el GBP / USD normalmente tiene un rango mucho mayor que el EUR / USD. En otras palabras, mientras que estos pares correlacionados generalmente se mueven en la misma dirección, el GBP / USD debería tener valles más bajos y picos más altos que el EUR / USD. Por lo tanto, cuando vemos que el rango del GBP / USD está rezagado detrás del rango del EUR / USD por una barra (ver gráfico), tenemos una configuración de comercio potencial. Una vez que el retraso de rango es de 20 pips o más, tomamos el comercio con la expectativa de que el GBP / USD compensará la diferencia y superará el rango del EUR / USD dentro de unos pocos bares. Sé que esto es un comercio extremadamente alto de la probabilidad porque la ley fundamental dicta que los pares deben permanecer en la correlación, así que por lo tanto sabemos que con el tiempo se romperá detrás. Es una estrategia que ha sido respaldada por los fundamentos del mercado y las pruebas durante años, y también he encontrado que es una de las estrategias intradía más precisas (y rentables) que he negociado. Aceptar, permite echa un vistazo a la tabla como se mencionó anteriormente: Haga clic para ampliar En este momento, el rango de la GBP / USD está rezagado el EUR / USD por ocho pips. Eso es suficiente de un retraso para tomar nota, pero no es suficiente para tomar el comercio todavía. Me gusta ver al menos un 20-pip lag antes de tomar el comercio, así que lo veo para otro bar y ver qué pasa. Por Kenny Weve habló y enseñó sobre el comercio de correlación antes de aquí en el Blog de Traders, pero hoy le he preguntado a Jason Fielder (¿Qué es el comercio de correlación y por qué es tan poderoso? Un blogger de invitados múltiples) para darnos su visión sobre el comercio de correlación. El siguiente artículo es una excelente lectura y recomiendo encarecidamente tomar algunas notas para que no se pierda nada. Jason me ha dicho que responderá a todos los comentarios y preguntas que publique abajo. También quería que le diera una cabecera sobre su nueva Correlation Cheat Sheets. Así que compruebe que si tienes algún tiempo. Pero leer el artículo primero Correlation Trading es un estilo de comercio que está ganando impulso entre los comerciantes En el saber. De hecho, el impulso es tan fuerte, Correlation Trading es la portada de este mes Futures Magazine Tan pronto como se entiende esta metodología, no sólo va a entender por qué es tan poderoso, youll inmediatamente quiere poner sus manos en algunas estrategias de correlación. Correlación de comercio se trata de descubrir una manera de ver lo que yo llamo ver grietas en el mercado. Ahora para la parte realmente interesante. Cada vez que aparecen estas grietas, presentan oficios que nunca has visto antes, y por la Ley Fundamental prácticamente tienen que hacer lo que esperas que hagan. OK, suficiente intro y hablar. Permítanme darles algunos ejemplos de correlación muy básicos de lo que estoy hablando: EJEMPLO 1: A medida que las temperaturas aumentan, las ventas de helado aumentan también. EJEMPLO 2: A medida que las temperaturas disminuyen, el volumen de ropa que usan las personas aumenta. Wow, thats algunas cosas seriamente chocante, no está bien, okby ahora probablemente darse cuenta de que estoy bromeando. Claramente theres nada TERRA SHATTERING acerca de estas observaciones. De hecho, theyre sobre como sentido común como él consigue. Todo el mundo sabe que a medida que el clima se calienta, a la gente le gusta comer helado porque su enfriamiento y delicioso para comer en el calor del verano. Además, todos sabemos que a medida que el clima se vuelve más frío, la gente tiende a usar más ropa porque es necesario para mantenerse caliente. Estas relaciones (es decir, el aumento de las temperaturas aumento de las ventas de helados y la disminución de las temperaturas aumento del volumen de la ropa) son tan comunes y, de hecho, es probable que ignorarlos completamente. Pero imagínese si las relaciones evidentemente obvias como éstas existieran en el mercado de la divisa Y lo más importante, imagine si estas relaciones comunes del sentido común y se podrían utilizar para darle una ventaja y aumentar realmente su exactitud comercial y rentabilidad Piense o no, estas relaciones hacen Existen en el mercado de Forex Se llaman PARES CORRELADOS, y voy a mostrar cómo se puede capitalizar en estos pares correlacionados (y el comercio de correlación en general) para ganar más dinero de lo que nunca he hecho antes de operar el Forex. ¿Qué parecen las parejas de monedas correlacionadas? El primer paso para aprovechar las parejas correlacionadas es aprender a reconocerlas. Afortunadamente para nosotros, ese paso es realmente bastante fácil, todo lo que necesitas hacer es abrir 2 pares en tu gráfico, uno que ocupará la mitad superior de la pantalla y el siguiente que ocupará la mitad inferior f de la pantalla (cada uno Se extenderá de la derecha a la izquierda de su pantalla). Te sugiero que elijas el EUR / USD y el USD / CHF. Incluso a primera vista, debería ser capaz de detectar una clara relación entre estos dos pares de divisas correlacionadas. ¿Puedes ver cómo casi siempre se mueven en direcciones opuestas ¿Puedes ver cómo cuando el EUR / USD sube el USD / CHF tiende a bajar y viceversa Si no, mira de nuevo Como se puede ver claramente, los gráficos para el EUR / USD y USD / CHF son imágenes de espejo casi perfectas unas de otras. Cuando el EUR / USD cae, el USD / CHF tiende a subir. Y cuando el EUR / USD sube, el USD / CHF tiende a bajar. Esta relación se conoce como CORRELACIÓN NEGATIVA, porque estos dos pares correlacionados (casi) siempre se mueven en direcciones opuestas entre sí. Si el concepto de correlación negativa sigue siendo un poco incierto, piense en la segunda observación impactante que le di al comienzo de este artículo. Si recuerda Como las temperaturas disminuyen, el volumen de ropa que la gente usa aumenta. Así que en otras palabras, la temperatura y el volumen de la ropa casi siempre se mueven en direcciones opuestas, APENAS como estos dos pares hacen Ok, por ahora usted debe tener una comprensión bastante firme de la correlación NEGATIVA y lo que parece, así que pasar al segundo tipo De correlación: CORRELACIÓN POSITIVA. Un buen ejemplo aquí es thr EUR / USD y GBP / USD, seguir adelante y abrir sus cartas ahora con estos pares para ver de qué estoy hablando. A diferencia del ejemplo anterior, estos pares de divisas se están moviendo más o menos paralelos entre sí. En este punto usted se está preguntando probablemente, por qué son los pares de la modernidad (como el EUR / USD y el USD / CHF) correlacionados en el primer lugar Qué causa estas relaciones positivas y negativas existir Al igual que nuestra temperatura y helado y Temperatura y ejemplos de la ropa de antes, las correlaciones de la modernidad vienen abajo a fundamentos básicos. El aumento de las temperaturas se correlaciona con el aumento de las ventas de helado y la disminución de las temperaturas se correlacionan con el aumento del volumen de ropa para dos FACTORES FUNDAMENTALES sencillos pero extremadamente poderosos: comodidad y supervivencia. La gente come helado cuando hace calor porque les hace cómodos, y usan más ropa cuando se enfría por la misma razón (y en algunos casos la supervivencia). El punto es, los factores que impulsan estas correlaciones están profundamente arraigados en la vida cotidiana. Ellos no cambiarán No este año no en 10 añosNOT EN 100 AÑOS Los fundamentos detrás de estas correlaciones son UNIVERSALES Lo mismo es cierto para los pares de monedas correlacionados Y tengo algunas buenas noticias. Al igual que usted no necesita comprender plenamente el funcionamiento de un motor de combustión interna para conducir un coche, tampoco necesita comprender completamente los fundamentos detallados detrás de las correlaciones de par de divisas diferentes para beneficiarse de ellos De hecho, todo lo que realmente necesita saber es : Fundamentos sólidos están detrás de pares de monedas correlacionados. Esto le da un modelo consistente y predecible desde el cual el comercio. En otras palabras, al igual que podemos contar con el aumento de las temperaturas que siguen correlacionadas con el aumento de las ventas de helados (porque está respaldado por FUNDAMENTOS de la vida cotidiana), también puede contar con el EUR / USD y GBP / USD que siguen correlacionados porque también están respaldados Por UNIVERSAL MARKET FUNDAMENTALS. Volatilidad Previsible Potencial de Beneficio Ahora que usted entiende lo que es la correlación, cómo reconocerlo en un gráfico y los fundamentos que lo respaldan, ahora es el momento de discutir cómo usamos la correlación para ganar una ventaja sobre otros comerciantes. Cuando la mayoría de los comerciantes miran parejas correlacionadas, concentran la mayor parte de su atención en el 98 del tiempo en que los pares de divisas hacen lo que se supone que deben hacer y permanecen correlacionados. No siempre he estado más interesado en el 2 del tiempo cuando los pares correlacionados caen de correlación. (Y si por casualidad usted está preocupado 2 no suena como mucho, puedo dejar que en un pequeño secreto. Su abundancia a menudo para producir oportunidades comerciales continuas, si usted sabe qué buscar) Oh, por cierto, me doy cuenta Puede sonar un poco contra-intuitivo, para buscar una correlación caída por lo que por favor, escúchame a cabo Ahora sabes que las correlaciones están respaldados por los fundamentos. Pero no sólo las correlaciones fundamentales en el mercado Forex están respaldados por UNIVERSALE MARKET FUNDAMENTALS. En otras palabras, los pares de divisas se estaban correlacionando debido a que un indicador sobre-optimizado, compuesto, indica que están correlacionados porque las fuerzas del mercado REAL-WORLD dictaminan que DEBEN estar correlacionadas. Entonces, ¿por qué todo esto importa y qué tiene que ver con ganar ese borde que prometí? Bueno, es simple. Si sabemos que ciertos pares están correlacionados, y que esas correlaciones están respaldadas por las fuerzas del mercado real, entonces los 2 de El momento en que esos pares caen fuera de correlación sabemos que algo ha ido mal. No sabemos qué ha ido mal, necesariamente, pero sí sabemos que al menos uno de los pares de divisas no está actuando como debería. Por ejemplo, recuerde el EUR / USD y USD / CHF. Estos pares tienen una CORRELACIÓN NEGATIVA alta, lo que significa que deben moverse más o menos en direcciones opuestas entre sí. Si de repente estos pares caen fuera de correlación y comienzan a moverse paralelos entre sí, entonces sabemos que algo está fuera de control. Y mientras no sucede todo eso a menudo, es en estos momentos cuando las cosas salen de golpe que fueron capaces de ganar una ventaja. Usted ve, cuando los pares correlacionados caen de la correlación, su apenas una cuestión de tiempo antes de que vuelvan en la correlación. Otra vez, estos son FUNDAMENTOS UNIVERSALES DE MERCADO que están causando estas correlaciones, y sus fundamentos de mercado que obligará a los pares de nuevo en la correlación. Así que heres lo que sabemos Sabemos que algo ha ido mal porque los pares de divisas no se comportan como deberían Sabemos que las parejas eventualmente se verán obligadas a volver a la correlación por el mundo real, las fuerzas fundamentales del mercado Sabemos que cuando los pares se mueven de nuevo en Paridad (es decir, correlación) de que el movimiento creará oportunidades de ganancias significativas. ¿Capturó el último? Sabemos que cuando los pares vuelven a la paridad (es decir, la correlación) que el movimiento creará oportunidades de ganancias significativas Y es ahí donde la Uber Entrar. En este punto Ive correr fuera de la habitación, pero voy en mucho mayor detalle, e incluso dar una de mis mejores estrategias de correlación de comercio en mi nuevo Correlation Cheat Sheets. El informe no será availibe para siempre, por lo que sugiero que vaya a tomarlo ahora, y abrir su mundo a muy rentable Correlation Trading G. Starling dice: Encontré el enfoque de Jason y la visión muy informativo. Me dio información sobre los mercados que no había pensado. Creo que este enfoque también podría funcionar bien en cualquier mercado, pero espacially en el mercado FOREX. Aprecio la gente como Jason que toman tiempo para compartir su conocimiento y conocimiento para ayudar a los principiantes como yo. Siempre es mejor ir por un camino que se ha viajado antes. Gracias, Jason, un gran artículo. Adam fue en realidad el que me expuso a los pares de comercio hace años. Cada buen gestor de fondos de cobertura utiliza este método de negociación de alguna manera. Otro gran post Jason Su todo sobre los fundamentos Esto es imo equivocado. Ita todo sobre psicología (y se aplica a FOREX también). Son los mercados correctos o incorrectos, inteligentes o estúpidos No importa ya que no hay una referencia absoluta todo es relativo a la percepción de los participantes del mercado que estaban equivocados No hay problema, que invertir y accidente. Etc etc Todos estos análisis tratando de explicar lo que está detrás de cada movimiento son sólo ruido imo. Debo admitir que todos estaban buscando explicaciones y razonamiento pensando para basar nuestros oficios o hacer predicciones, etc. Mucho tiempo, sus verdaderos fundamentos resurgen o son la base para una tendencia. Pero muy pronto después de que la tendencia se inicia, es sólo el pastoreo.
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