Movimiento De La Pendiente Media

Inclinación media móvil La pendiente media móvil es un indicador que muestra la pendiente de una media móvil. Encontrar la pendiente de un promedio móvil es una gran manera de determinar las tendencias y los rangos del mercado. La pendiente media móvil se puede utilizar para el comercio manual o integrada en un asesor experto para el comercio automatizado. Se presenta como un histograma que puede cambiar los colores para los resultados positivos y negativos. Los resultados positivos indican una tendencia al alza del mercado. Los resultados negativos indican una tendencia a la baja del mercado. Los resultados cercanos al cero indican un mercado en expansión (mercado plano o inmutable). Automated Trading Para la negociación automatizada, utilice el búfer indicador del tipo doble: Positive Slope - buffer 0. Negativo Slope - buffer 1. Tenga en cuenta que los resultados de exactamente cero son siempre Empty Values. Parámetros de entrada SlopePeriod - Periodo de los cuales se calcula la pendiente de. Los números más altos suavizarán el histograma. MAPeriod - Período de la media móvil. MAMethod - método de promediar el promedio móvil: MODESMA - 0. MODEEMA - 1. MODESMMA - 2. MODELWMA - 3. MAAppliedTo - precio utilizado por la media móvil: PRICECLOSE - 0. PRICEOPEN - 1. PRICEHIGH - 2. PRICELOW - 3. PRICEMEDIAN - 4. PRECIPITADO - 5. PRICEWEIGHTED - 6. La inclinación media móvil fue creada por Hilton Global LLC. Inclinación de la pendiente Introducción El indicador de la pendiente mide la subida-sobre-marcha de una regresión lineal, que es la línea del mejor ajuste para un precio serie. Fluctando por encima y por debajo de cero, el indicador de pendiente se asemeja mejor a un oscilador de momento sin fronteras. No es muy adecuado para los niveles de sobrecompra / sobreventa, pero puede medir la dirección y la fuerza de una tendencia. También puede utilizarse con otros indicadores que sí identifican posibles puntos de entrada dentro de una tendencia en curso. Cálculo La pendiente se basa en una regresión lineal (línea de mejor ajuste). Aunque la fórmula para una regresión lineal está más allá del alcance de este artículo, se puede mostrar una regresión lineal usando el Canal de Regresión Raff en SharpCharts. Este indicador presenta una regresión lineal en el medio con líneas de tendencia exteriores equidistantes. La pendiente es igual a la subida para la regresión lineal. El aumento se refiere al cambio de precio. Ejecutar se refiere al marco de tiempo. Una pendiente de 20 días sería la subida-sobre-ejecución de una regresión lineal de 20 días. Si el aumento es de 4 puntos y la carrera es de dos días, entonces la pendiente sería 2 (4/2 2). Si la subida es -6 puntos y la carrera es 2, entonces la pendiente sería -3 (6/2 3). En general, un período de avance tiene una pendiente positiva y un período de declive tiene una pendiente negativa. La inclinación depende de la nitidez del avance o declive. El gráfico 1 muestra el SPY con tres períodos diferentes de 20 días (naranja, amarillo, azul). Se muestra un Canal de Regresión Raff de 20 días por cada período de 20 días. La regresión lineal, en el medio, representa la línea de mejor ajuste para los 20 puntos de datos. Las líneas punteadas marcan el final del período de 20 días y el valor de la pendiente en ese punto de precio. El primer período es relativamente plano y la pendiente es apenas positiva. El segundo período es ascendente y la pendiente es claramente positiva. El tercer periodo es hacia abajo y la pendiente es negativa. Tenga en cuenta que la Pendiente cambia a medida que los puntos de datos antiguos se dejan y se añaden nuevos puntos de datos. La inclinación de la identificación de la tendencia se puede utilizar para cuantificar la tendencia. Una pendiente positiva es por definición una tendencia alcista. Del mismo modo, una pendiente negativa define una tendencia a la baja. El gráfico 2 muestra el Dow Industrials con una pendiente de 52 semanas (un año). Las líneas rojas punteadas muestran que la pendiente gira negativamente, mientras que las líneas punteadas verdes muestran que la pendiente gira positiva. La pendiente de 52 semanas fue positiva por alrededor de dos años (2006-2007) y luego se volvió negativa en febrero de 2008. A pesar de que el Dow llegó al fondo en marzo de 2009 y se movió bruscamente más alto, el Slope de 52 semanas no volvió a territorio positivo hasta Septiembre de 2009. Observe que la pendiente no predice la tendencia. En su lugar, sigue la tendencia o los puntos de precio. Esto significa que habrá algún retraso. Fuerza de tendencia El movimiento direccional también puede ser importante al analizar la pendiente. Una pendiente negativa y ascendente muestra mejoría dentro de una tendencia bajista. Una pendiente positiva y descendente muestra un deterioro dentro de una tendencia alcista. El Gráfico 3 muestra el ETF Nasdaq 100 (QQQQ) con la Pendiente de 100 días. Se añadió un promedio móvil simple de 20 días para identificar los aumentos y las recesiones. Una pendiente está subiendo cuando sobre su SMA de 20 días y cae cuando está por debajo. En este gráfico se identifican cuatro cruces clave (flechas verdes / rojas). Observe que los cruces se produjeron antes de que la pendiente se volviera negativa o positiva. Esto es como una indicación principal para el Slope. También notar el rebote después de la cruz negativa en julio de 2008 y la reanálisis después de la cruz positiva en enero de 2009. Estos primeros retrocesos de pendiente prefigurado un movimiento en territorio positivo o cambio de tendencia, pero no esperes un movimiento extendido después de cada crossover promedio móvil. La pendiente de 100 días se movió por debajo de su SMA de 20 días en agosto de 2009, pero QQQQ se mantuvo en movimiento al mismo tiempo. Una inclinación descendente y positiva refleja menos pendiente en el avance. Observe cómo la pendiente de 100 días siguió siendo positiva ya que el QQQQ continuó más alto de septiembre de 2009 a enero de 2010. La pendiente de sesgo comercial no puede utilizarse para participar en una tendencia en curso, pero puede utilizarse con otros indicadores para identificar posibles puntos de entrada. En particular, Slope puede utilizarse para la identificación de tendencias para establecer un sesgo de negociación. Una pendiente positiva dicta un sesgo alcista, mientras que una pendiente negativa dicta un sesgo bajista. Una vez que se establece un sesgo de negociación, se puede utilizar un oscilador de momento para identificar posibles puntos de entrada. La elección del oscilador de momento es realmente una preferencia personal. El ejemplo con Apple utiliza la pendiente de 100 días con Williams R. de diez días. El período de retroceso para la pendiente debe ser significativamente más largo que el período de retroceso para el oscilador de momentum. The Slope define la tendencia más grande, mientras que el oscilador de momentum representa un subconjunto de esa tendencia. El Gráfico 4 muestra la pendiente de 100 días que se mueve por encima de cero en julio para establecer un sesgo alcista. Sólo se consideran señales alcistas para el oscilador de momentum. Estos incluyen las lecturas de sobrevendido, crossovers de línea central o crossovers de línea de señal. Williams R no tiene una línea de señal, pero MACD y PPO lo hacen. Las líneas de puntos azules muestran cuando Williams R de 10 días se mueve por debajo de -80 para volverse sobreventa. Observe que estas lecturas se corresponden con retrocesos cortos en el stock. A excepción de la última lectura sobrevendida a principios de diciembre, Apple reanudó su tendencia alcista poco después de estas lecturas de sobreventa. Fuerza relativa La pendiente de dos (o más) valores puede compararse para identificar la fuerza relativa y la debilidad relativa. El gráfico de abajo muestra Amazon (AMZN) con el SampP 500. Ambos valores se muestran con la pendiente de 20 días (negro). La línea vertical azul marca un punto a principios de noviembre cuando Amazon tenía una pendiente positiva y la SampP 500 tenía una pendiente negativa. Amazon superaba claramente al SampP 500 en este momento. De hecho, cuando el SampP 500 llegó al fondo a principios de noviembre, Amazon lideró el camino más alto con un movimiento de 117 a 143. Observe que Amazon se movió más alto incluso cuando la pendiente se movió más bajo. La pendiente del Amazonas se volvió negativa a mediados de diciembre y la pendiente SampP 500 siguió siendo positiva. Esta situación se repitió la segunda semana de enero. Sobre la base de la comparación de la cuesta, Amazon pasó de la relativa fortaleza en noviembre a la debilidad relativa en diciembre y enero. Durante estos dos meses, la regresión lineal de 20 días para la Amazonía fue descendiendo mientras que la regresión lineal de 20 días para la SampP 500 se estaba inclinando hacia arriba. Conclusiones La pendiente mide la subida-sobre-marcha de una regresión lineal. En general, una tendencia alcista está presente cuando Slope es positiva y existe una tendencia a la baja cuando la pendiente es negativa. El tiempo depende del número de días. 10 días cubre una tendencia a corto plazo, 100 días una tendencia a mediano plazo y 250 días una tendencia a largo plazo. Al igual que con la tendencia típica siguientes indicadores, pendiente retrasa el precio y se invierte después de una parte superior real o inferior. Sin embargo, esto no disminuye su utilidad. La identificación de tendencias y la resistencia a las tendencias son herramientas importantes, incluso para los comerciantes. Al igual que con los promedios móviles, Slope puede utilizarse con indicadores de impulso para participar en una tendencia en curso. Haga clic aquí para ver la tabla en vivo con el indicador Slope. SharpCharts Slope se puede encontrar cerca de la parte inferior de la lista de indicadores en SharpCharts. Los parámetros por defecto (20) se pueden cambiar para adaptarse al tiempo deseado. Al igual que todos los indicadores, Slope puede colocarse por encima de la gráfica de precios, detrás de la gráfica de precios o por debajo de la gráfica de precios. Además, los usuarios pueden hacer clic en la flecha verde junto a las opciones avanzadas para aplicar una media móvil u otro indicador a Pendiente. Las exploraciones sugeridas superan en una tendencia alcista. El enlace a este escaneo revela acciones con un positivo de 100 días de pendiente y oversold Williams R (por debajo de -80) Overbought en una tendencia a la baja. El enlace a esta exploración revela acciones con una pendiente negativa de 100 días y sobrecompra Williams R (por encima de -20). Estudio adicional Este libro cubre mucho terreno, pero incluye una sección sobre el análisis de regresión usando regresiones lineales. Sistemas de Negociación y Métodos Perry KaufmanMoving Promedio de Filtros Medias móviles son propensas a whipsaws, cuando el precio cruza hacia adelante y hacia atrás a través de la media móvil en un mercado de alcance. Los comerciantes han desarrollado una serie de filtros a lo largo de los años para eliminar señales falsas. El sistema de media móvil más simple genera señales cuando el precio cruza la media móvil: Ir largo cuando el precio cruza por encima de la media móvil desde abajo. Ir corto cuando el precio cruza por debajo de la media móvil de arriba. Los filtros se agregan para medir objetivamente cuando el precio ha cruzado la media móvil. Los filtros más comunes son: Precio de cierre: uno o dos días sucesivos deben cerrarse por encima o por debajo del promedio móvil. La barra entera debe cruzar el promedio móvil. Dos o tres barras (en sucesión) deben estar libres de la media móvil El promedio móvil debe inclinarse en la dirección del precio típico del comercio. El precio medio o el cierre ponderado también se pueden utilizar como sustitutos del precio de cierre. Las operaciones sólo se introducen si el promedio móvil se inclina en la dirección del comercio. Este filtro no funcionará con promedios móviles exponenciales porque la media móvil exponencial siempre se inclina cuando el precio cierra por encima de la media móvil y se inclina si cierra por debajo. Salir cuando el precio vuelve a cruzar el promedio móvil. Moving Average Slope se puede utilizar junto con otros filtros, como el precio de cierre. Ejemplo La media móvil simple se utiliza con dos filtros: Pase el mouse sobre los subtítulos de los gráficos para mostrar las señales comerciales. Ir corto - dos se cierra por debajo de una media móvil descendente. El promedio de largo plazo está subiendo y el precio ha cerrado por encima del promedio móvil durante 2 días. La siguiente inmersión por debajo de la media móvil (a principios de enero) es filtrada. Se sale del comercio largo ya que hay dos cierres por debajo de la media móvil. No se introduce ningún comercio corto ya que la media móvil se inclina hacia arriba. Ir largo - dos se cierra por encima de un promedio móvil en ascenso. Ir corto ya que hay dos cierra por debajo de una media móvil descendente. Ir largo - dos se cierra por encima de un promedio móvil en ascenso. Ir corto - dos se cierra por debajo de una media móvil descendente. Va de largo - el promedio móvil está subiendo otra vez y hay 2 se cierra encima de él. Obsérvese cuán rentable es el comercio largo 2 durante la fuerte tendencia al alza, en comparación con cuando el precio cae en torno a la media móvil relativamente plana. Frecuentemente cambiando usted dentro y fuera de oficios. Los indicadores de tendencia normalmente no son rentables, y deben ser evitados, durante los mercados de alcance. Únase a nuestra lista de correo Lea el boletín de Diario de Trading Colin Twiggs, con artículos educativos sobre comercio, análisis técnicos, indicadores y nuevas actualizaciones de software.